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一种同时开多开空的比特币期货交易策略（已实测） Captain Planet。
发表于 2017-12-2 11:16:28|显示全部楼层
做期货难，做比特币期货更难，俗话说预测比特币走势准确率55%的就是神。长线肯定涨，短线问上帝，but I would say even god is unable to foresee, because this is Bitcoin.对此，这里介绍一种不需要预测比特币走势的同时开多开空交易方法。交易所选用BitMEX，因为杠杆倍数2到100倍之间可自选。注册后充BTC交易，该平台不支持美元或人民币充值，需要比特币得去Localbitcoins或者Coincola等网站买入后从钱包发送到期货平台，卖出同理，从期货平台提币到别处后再卖出。为了方便介绍，这里使用答主的实际操作举例说明。在11月9号7点45分，2017，此时比特币的刚从7900美元跌下来，价格为7500美元，接下来怎么走没人知道，这里也不预测。该交易所的比特币期货可以在永续掉期合约（swap）和季度合约（future）同时开两个独立仓位，见图中圈出位置。现在，在此7500美元价位同时开多开空，即，永续合约开做空仓位，季度合约开做多仓位。这里注意，一定要轻仓，原因看到后面就会明白。（开多开空操作方法，在左上角仓位一栏输入仓位数量，1代表1美元，选择杠杆倍数，然后点击卖出，就得到做空仓位。做多同理，点击圈中12月29日的future，然后输入仓位数，点击买入，得到做多仓位。之所以在swap开空后要切换到去future开多，是因为如果你在swap持有做空仓位，点击买入不会得到做多仓位而是平掉做空仓位。老手可忽略这段。）图为swap开做空仓位，截图时价格已经跌倒6500美元附近，最初仓位是500K线图中的绿色线表示在swap的做空开仓价位，开仓价格为7501美元，杠杆25倍，强制平仓价格为7730美元。季度合约类似，在7500美元开做多，杠杆同样25倍。这个可以自选，不一定参考我的杠杆倍数。开好仓之后，静等价格变动，直到做空或者做多快要强制平仓。几小时后，价格跌倒了7300美元，做多的强制平仓价格为7230美元，等到价格到7250美元的时候，补一个做多，两个做多仓位就会合并成一个，把平均开仓价格拉低到7300附近，这个行为称作逐仓。如果价格回弹到7300以上，那么就给做多减仓。减到和做空仓位一样大，如果价格继续下跌，那么继续增加做多。之后，比特币这两天在跌，答主初始在7500美元同时开了500张合约（一张合约代表1美元）做多做空仓位，做空仓位一直没遇到快要强制平仓的情况，做多仓位每次在快要强制平仓的时候就补仓，拉低平均开仓价格，同时强制平仓的点位也变得更低。就这样从7500美元一路逆势加仓加到6673美元，仓位也由500张合约变成了5350张，此时强制平仓价格在6344，如果继续跌倒6361，那就把仓位加到1万，继续拉低。这就是前面说到一定要轻仓的原因，因为要留有Margin（保证金）来确保后续有机会补仓。图中红线表示追加做多后开仓价格和仓位，绿线表示更低价的买入委托事实上，如上图所示，6361美元的那5000张做多合约并没有成交，价格就回弹去了6800，使得6673美元那5350张做多合约得以减仓，这里注意，做多解套后一定要立刻减仓，否则就和赌骰子大小每次输了增加赌本没区别，因为你不知道会继续跌还是就此上涨。减仓后继续跌的话方便继续逆势加仓拉低平均开仓价格，如果就此涨上去少赚一点也没关系。此外，这个时候在7500美元开的那500张做空合约已经有较多盈利了，可以选择继续持有or平仓take一部分利润，但不要全平了。（平仓操作方法，在仓位栏输入一个比仓位数小的数值，点击买入就部分平仓了）继续这样的循环，现在降低到了6521，价格上去之后记得减仓。再后来，比特币回弹一些之后继续下跌，还是老方法，利用回弹减仓之后继续逆势加仓，价格上来之后再减仓，如果再跌再加仓，反复这么操作。未来比特币会涨会跌很难预测，不如索性放弃预测，在波动里用这种方法慢慢剪平台的羊毛。通过不断做多拉低平均做多开仓价格到6476价格上来后立刻减仓，方便下跌后继续加仓接着回到第一个图，这个时候做空已经逐步获利平仓，同时由于做多仓位每次都能快要强平时加仓拉低平均开仓价格，然后在局部回弹得到一些盈利后就减仓也没亏。用这种方法，将做多进行到4000美元应该也不成问题，因为下跌都是震荡下行（如下图），不可能直线掉落到4000美元，期间总会有可以利用局部反弹减仓的机会。并且如果真到了4000美元，那么7500美元开的做空的收益将是巨量的。下跌往往是震荡下行而非直线掉落，存在大量利用局部反弹减仓机会
上面是一个追加做多的例子，做空也是一样的道理。这里以近期大涨的BCH为例。（注意：BCH以人民币计价，一张合约代表10美元而不是1美元）持有做多仓位的情况下不断增加做空来拉高平均开仓价格可以看到，上图中交易记录显示BCH从6888元就开始做空，但是价格一路上涨，分别在7444，7822，8