上证50期权是什么？有50ETF期权详细介绍吗？

股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金(ETF)等标的物的标准化合约。期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定的费用(权利金)，获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。当然，买方(权利方)也可以选择放弃行使权利。如果买方决定行使权利，卖方就有义务配合。上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规定的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）　　下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10%}　　认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%　　认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}　　认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位　　认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位　　认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

期权是一种权利。期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。

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交易过程中需要认真选择的地方：一、选择期权月份在交易前选择好交易月份，一般情况下都是近月优先，比如现在是4月份，那就选4月合约，5月份6月份也都可以，只是感觉近月到行权日来临前波动会相对剧烈些。二、选择认购还是认沽选择好月份，首先你要对行情有个大体判断，看涨你就认购，看跌你就认沽。认购在左边，认沽在右边。通俗的讲就是看涨还是看跌。三、选择行权价方向选好后，那就该选择行权价格了，行情报价中间会有一列行权价格（也叫执行价），你可能会问，现价又是什么?为什么几个价格都不一样呢？现价代表权利金，也就是你购买这个合约的成本。而这里，我们不看合约是否便宜还是贵，要关心你的行权价意义。这里会有实值平值虚值的概念。

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